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Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad 

Venegas-Martínez, Francisco; Rodríguez-Nava, Abigail (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
En este trabajo, bajo el supuesto de que la tasa de interés es conducida por el modelo de Heath-Jarrow-Morton (1990 y 1992), se determinan las decisiones óptimas de portafolio de un agente que desea maximizar su utilidad ...
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Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales 

García Salgado, Oswaldo; Morales Castro, Arturo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El presente estudio tiene el propósito de identificar las razones financieras que son determinantes para lograr el éxito financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en específico del sector ...
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Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ 

Reyes Meza, Luis Gonzalo; Santin Filloy, Pablo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...
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Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina: un enfoque de series de tiempo 

Gurrola Ríos, César; Santillán Salgado, Roberto; Jiménez Preciado, Ana Lorena (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
Los mercados accionarios de los países emergentes pueden caracterizarse como más volátiles e inestables que los de los países industrializados pero, en cambio, prometen al inversionista retornos más elevados. Adicionalmente, ...
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Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades 

Reyes Zárate, Francisco Javier (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
El presente trabajo se enfoca en el análisis de la volatilidad y su relación con la integración de los mercados bursátiles emergentes de las economías que representan el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Para lograr ...
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Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero 

Milanesi, Gastón Silverio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos, permitió desarrollar un conjunto de modelos dinámicos para predecir fracasos financieros empresariales. No obstante, el concepto presenta una ...
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Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda 

Milanesi, Gastón Silverio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
El trabajo propone un modelo de valuación de empresa, binomial borroso proyectando y condicionando escenarios de continuidad o liquidación de la firma. El modelo se basa en la Teoría de Opciones Reales y la Lógica Borrosa ...
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Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales 

Álvarez Echeverria, Francisco A. (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
El objetivo del presente trabajo se centra en la valuación económica del cambio tecnológico en el sistema de generación de energía eléctrica en México, con el fin de reducir las emisiones contaminantes y/o de optimizar los ...
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Global Financial Crisis Volatility Impact and Contagion Effect on NAFTA Equity Markets 

Sosa, Miriam; Ortiz, Edgar (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
The aim of this paper is to analyze the contagion effect and the impact of the global financial crisis in NAFTA bloc stock markets´ volatility, using rolling window correlation and a GARCH approach. Once the contagion ...
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Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales 

Venegas-Martínez, Francisco; Agudelo Torres, Gabriel Alberto; Franco Arbeláez, Luis Ceferino; Franco Ceballos, Luis Eduardo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
Una cuestión determinante para las finanzas de una empresa con pasivos pensionales, corresponde a la estimación de las reservas actuariales. En este artículo se propone una estrategia para la estimación de la reserva ...
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AuthorLópez-Herrera, Francisco (4)Venegas-Martínez, Francisco (4)Gurrola Ríos, César (3)Milanesi, Gastón Silverio (3)Mota Aragón, Martha Beatriz (2)Ortiz, Edgar (2)Ortiz-Ramírez, Ambrosio (2)Reyes Zárate, Francisco Javier (2)... View MoreSubject
CIENCIAS ECONÓMICAS (36)
Riesgo (Economía). (4)Índices accionarios. (4)Análisis de series de tiempo. (3)Opciones (Finanzas). (3)Análisis de inversiones. (2)Mercado de capitales. (2)Procesos estocásticos. (2)... View MoreDate Issued2015 (8)2013 (7)2014 (7)2012 (6)2016 (4)2017 (4)TypeArtículo (35)Tesis de maestría (1)... View MoreHas File(s)Yes (36)

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