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Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
En este trabajo se generan estrategias especulativas en volatilidad con opciones europeas sobre veintiún componentes del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y sobre este mismo índice, bajo el supuesto de que la volatilidad ...
Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
Este artículo se ocupa del estudio de los efectos asimétricos de la volatilidad de los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones del mercado accionario mexicano para verificar si existe evidencia del efecto leverage ...
Estimation of Alpha in Defined Benefit Pension Funds with a t-Student O-GARCH Matrix: a test in pensiones civiles del Estado de Michoacán
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
En este artículo se evalúa la utilidad de un proceso de administración activa de portafolios empleando una matriz de covarianzas GARCH ortogonal (O-GARCH) con función de verosimilitud t-Student, al aplicarlo en la reserva ...
El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
Se presentan los pasos a seguir para la evaluación de nuevos proyectos cuando no existen activos financieros gemelos y la información es ambigua, complementando el modelo binomial probabilístico con su versión binomial ...
Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014)
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
En este artículo se estima la distribución de probabilidad hiperbólica generalizada con restricción del parámetro que caracteriza a la función de Bessel de tercer orden, distribución de probabilidad hiperbólica generalizada ...
Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...
Modelación de Medidas y Norma en finanzas
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, ...
La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un contexto ...
Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013-07-30)
En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la estructura y costo promedio ponderado de capital de las principales empresas del sector autoservicio en el periodo 2008-2012, además se comparan sus precios de ...
Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...