Search
Now showing items 21-30 of 255
Global Financial Crisis Volatility Impact and Contagion Effect on NAFTA Equity Markets
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
The aim of this paper is to analyze the contagion effect and the impact of the
global financial crisis in NAFTA bloc stock markets´ volatility, using rolling window
correlation and a GARCH approach. Once the contagion ...
Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
Una cuestión determinante para las finanzas de una empresa con pasivos
pensionales, corresponde a la estimación de las reservas actuariales.
En este artículo se propone una estrategia para la estimación de la reserva
actuarial ...
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
El presente trabajo se enfoca en el análisis de la volatilidad y su relación con la integración
de los mercados bursátiles emergentes de las economías que representan el
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Para ...
Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos, permitió
desarrollar un conjunto de modelos dinámicos para predecir fracasos financieros empresariales.
No obstante, el concepto presenta una ...
Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
Se propone la utilización de la metodología de evaluación con opciones reales mediante
un enfoque de multiopciones, con el fin de determinar el valor adecuado de
un proyecto de distribución de combustibles líquidos en ...
Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas, 2015-02-16)
El trabajo propone un modelo de valuación de empresa, binomial borroso proyectando ycondicionando escenarios de continuidad o liquidación de la firma. El modelo se basa enla Teoría de Opciones Reales y la Lógica Borrosa ...
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 2 (julio-diciembre, 2015)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-12)
Se presentan cuatro artículos que proponen distintas metodologías para abordar el estudio de los riesgos financieros: 1. La profundida de mercado y el impacto cruzado de precios de Erick Treviño Aguilar y Refugio Vallejo ...
Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
En el área de análisis financiero, medidas como el Valor en riesgo, el VaR,
y el Valor en riesgo extremo, el EVaR, son medidas comúnmente aceptadas
para evaluar el riesgo en portafolios de inversión. En este trabajo
se ...
Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este
sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una
mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...
Memorias: Segundo Taller de Teoría de Números del Centro-Sureste: Xalapa-EQZ., Ver. Abril 2007 / Facultad de Matemáticas, Universidad Veracruzana
(Universidad Veracruzana, Facultad de Matemáticas; Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2007-04)
"El Taller tiene por finalidad contribuir a una formación integral de los alumnos de la Licenciatura en Matemáticas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. Este año se presentó una nueva oportunidad ...