Buscar
Mostrando ítems 11-20 de 36
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
El presente trabajo se enfoca en el análisis de la volatilidad y su relación con la integración de los mercados bursátiles emergentes de las economías que representan el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Para lograr ...
Global Financial Crisis Volatility Impact and Contagion Effect on NAFTA Equity Markets
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
The aim of this paper is to analyze the contagion effect and the impact of the global financial crisis in NAFTA bloc stock markets´ volatility, using rolling window correlation and a GARCH approach. Once the contagion ...
Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013-07-30)
En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la estructura y costo promedio ponderado de capital de las principales empresas del sector autoservicio en el periodo 2008-2012, además se comparan sus precios de ...
Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-01-30)
El presente documento modela la temperatura diaria para el estado de Campeche a través de un proceso estocástico de reversión a la media estacional; el cual es una extensión al proceso Ornstein-Uhlenbeck, comúnmente utilizado ...
Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El modelo multifractal ha demostrado que es posible modelar sistemas económicos al describir una serie de tiempo financiera a través de su espectro multifractal. Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de estudiar ...
¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...
Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En este trabajo se utiliza el modelo de Merton (1976) de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica Heston-Nandi (2000) cuando el activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos para calcular ...
Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
El presente trabajo tiene por finalidad, analizar la existencia de interdependencia entre los mercados bursátiles de China y de México mediante la aplicación de modelos econométricos multivariados heteroscedásticos de ...
Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El presente trabajo tiene el propósito de estimar de una forma complementaria a la metodología tradicional o actuarial una prima de gastos médicos mayores utilizando la teoría Black-Scholes de opciones financieras. Se ...
Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
Este artículo se ocupa del estudio de los efectos asimétricos de la volatilidad de los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones del mercado accionario mexicano para verificar si existe evidencia del efecto leverage ...