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Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
El presente trabajo tiene por finalidad, analizar la existencia de interdependencia
entre los mercados bursátiles de China y de México mediante
la aplicación de modelos econométricos multivariados heteroscedásticos
de ...
Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2013-07-30)
En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la estructura y costo promedio ponderado de capital de las principales empresas del sector autoservicio en el periodo 2008-2012, además se comparan sus precios de ...
Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de
los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano
(MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 7, número 1 (enero-junio, 2017)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-06)
"En el primer artículo ... se describe la volatilidad y abordan el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH ...
Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
El objetivo del presente trabajo se centra en la valuación económica del cambio
tecnológico en el sistema de generación de energía eléctrica en México, con el fin
de reducir las emisiones contaminantes y/o de optimizar ...
Manejo ambiental de biosólidos para uso agrícola
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información., 2013-04-09)
Los lodos residuales son compuestos orgánicos que son removidos en los procesos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, éstos consisten de materia orgánica, nutrientes, minerales disueltos, microorganismos ...
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 1 (enero-junio, 2016)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-06)
"En este número presentamos dos metodologías, con distintas aplicaciones
y variantes, que son ampliamente usadas en el sistema financiero. Por
un lado, la métrica del Valor en Riesgo, VaR, que desde la última década ...
Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Las métricas usuales de riesgo de mercado, tales como Valor en Riesgo
(VaR) o Déficit Esperado (ES), se calculan usando estimadores puntuales.
Desde un punto de vista estadístico, el VaR es un cuantil y el ES una
esperanza ...
Apuntes de cinética y catálisis
(2017)
"La cinética química es un tema o área de la fisicoquímica, la cual es una rama de la química.
La Fisicoquímica moderna tiene firmes bases en la Física pura. Áreas de estudio muy importantes en ella incluyen a la Termoquímica ...
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-12)
"Para Carstens, entre los riesgos más importantes que detecta el Banco Central en la baja del crecimiento económico, están; una actividad industrial menor a la esperada, que los precios del petróleo no se recuperen, e ...