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Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México 

Reyes Zárate, Francisco Javier (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
El presente trabajo tiene por finalidad, analizar la existencia de interdependencia entre los mercados bursátiles de China y de México mediante la aplicación de modelos econométricos multivariados heteroscedásticos de ...
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Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México 

Morales Pelagio, Ricardo C.; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2013-07-30)
En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la estructura y costo promedio ponderado de capital de las principales empresas del sector autoservicio en el periodo 2008-2012, además se comparan sus precios de ...
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Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado 

Mota Aragón, Martha Beatriz; Mata Mata, Leovardo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...
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Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 7, número 1 (enero-junio, 2017)- 

Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-06)
"En el primer artículo ... se describe la volatilidad y abordan el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH ...
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Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales 

Álvarez Echeverria, Francisco A. (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
El objetivo del presente trabajo se centra en la valuación económica del cambio tecnológico en el sistema de generación de energía eléctrica en México, con el fin de reducir las emisiones contaminantes y/o de optimizar ...
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Manejo ambiental de biosólidos para uso agrícola 

Cárdenas Velázquez, José Isabel (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información., 2013-04-09)
Los lodos residuales son compuestos orgánicos que son removidos en los procesos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, éstos consisten de materia orgánica, nutrientes, minerales disueltos, microorganismos ...
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Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 1 (enero-junio, 2016)- 

Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-06)
"En este número presentamos dos metodologías, con distintas aplicaciones y variantes, que son ampliamente usadas en el sistema financiero. Por un lado, la métrica del Valor en Riesgo, VaR, que desde la última década ...
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Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano 

Rosales Contreras, Jorge (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Las métricas usuales de riesgo de mercado, tales como Valor en Riesgo (VaR) o Déficit Esperado (ES), se calculan usando estimadores puntuales. Desde un punto de vista estadístico, el VaR es un cuantil y el ES una esperanza ...
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Apuntes de cinética y catálisis 

Fernández Sánchez, Lilia; Rodríguez González, Gustavo (2017)
"La cinética química es un tema o área de la fisicoquímica, la cual es una rama de la química. La Fisicoquímica moderna tiene firmes bases en la Física pura. Áreas de estudio muy importantes en ella incluyen a la Termoquímica ...
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Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)- 

Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-12)
"Para Carstens, entre los riesgos más importantes que detecta el Banco Central en la baja del crecimiento económico, están; una actividad industrial menor a la esperada, que los precios del petróleo no se recuperen, e ...
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AuthorMartínez Preece, Marissa del Rosario, editora (11)Fernández Sánchez, Lilia (8)Henaine Abed, María G., presidenta (5)Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente (5)López-Herrera, Francisco (4)Soto Téllez, María de la Luz (4)Venegas-Martínez, Francisco (4)Corral López, Elpidio (3)... View MoreSubjectCIENCIAS TECNOLÓGICAS (213)MATEMÁTICAS (29)QUÍMICA (23)Optimización matemática. (22)Esfuerzo y tensión. (21)Construcciones antisísmicas. (16)Dinámica de estructuras. (15)FÍSICA (15)... View MoreDate Issued2017 (76)2018 (58)2016 (51)2015 (44)2019 (29)2014 (27)2013 (23)2012 (20)2010 (14)2011 (12)TypeTesis de maestría (264)Article (50)Tesis de doctorado (25)Other (11)Book (7)Trabajo de grado, maestría (4)Artículo (1)Learning Object (1)... View MoreHas File(s)Yes (366)

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