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Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR 

Urbina Rugeiro, Jaime Iván; Núñez Antonio, Gabriel; Saavedra Barrera, Patricia (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
En el área de análisis financiero, medidas como el Valor en riesgo, el VaR, y el Valor en riesgo extremo, el EVaR, son medidas comúnmente aceptadas para evaluar el riesgo en portafolios de inversión. En este trabajo se ...
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Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas 

Gavira Durón, Nora; Aguilar Galindo, Julio Irving (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
La forma más común de valuar opciones, es mediante fórmulas cerradas; sin embargo, debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar ...
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Global Financial Crisis Volatility Impact and Contagion Effect on NAFTA Equity Markets 

Sosa, Miriam; Ortiz, Edgar (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
The aim of this paper is to analyze the contagion effect and the impact of the global financial crisis in NAFTA bloc stock markets´ volatility, using rolling window correlation and a GARCH approach. Once the contagion ...
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Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales 

Venegas-Martínez, Francisco; Agudelo Torres, Gabriel Alberto; Franco Arbeláez, Luis Ceferino; Franco Ceballos, Luis Eduardo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
Una cuestión determinante para las finanzas de una empresa con pasivos pensionales, corresponde a la estimación de las reservas actuariales. En este artículo se propone una estrategia para la estimación de la reserva actuarial ...
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Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas 

Bucio, Christian; De Jesús, Raúl; Cabello, Alejandra (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...
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Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH 

Santillán-Salgado, Roberto J.; Gurrola Ríos, César; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Resumen: El enfoque metodológico que se sigue en este trabajo para estudiar el co-movimiento de los cinco principales mercados de capital europeos es el de Cópula-GARCH, ajustando primero modelos GARCH para estimar ...
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Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 1 (enero-junio, 2015)- 

Henaine Abed, María G. presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-06)
En el último semestre de 2014, la situación económica del país ha enfrentado momentos poco alentadores, dentro de un ambiente internacional pleno de retos. La caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso ...
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Disminución del riesgo electoral mediante un algoritmo híbrido 

Rincón García, Eric Alfredo; Magno Rico, Luis Fernando (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-01)
El diseño de zonas electorales es un problema difícil de resolver que ha sido estudiado tanto por su complejidad computacional como por los riesgos asociados a su manipulación, que puede incidir de forma directa en el ...
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Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles 

Mejía Téllez, Juan de la Cruz (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-01-17)
Es bien sabido que la distribución de probabilidad Weibull encuentra aplicación en la modelación de procesos o fenómenos que involucren riesgo, por ejemplo sismos, falla en la operación de un equipo o sistema, tiempo de ...
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Modelación de Medidas y Norma en finanzas 

Sierra Juárez, Guillermo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, en ...
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AuthorMartínez Preece, Marissa del Rosario, editora (11)Fernández Sánchez, Lilia (8)Henaine Abed, María G., presidenta (5)Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente (5)López-Herrera, Francisco (4)Soto Téllez, María de la Luz (4)Venegas-Martínez, Francisco (4)Corral López, Elpidio (3)... View MoreSubjectCIENCIAS TECNOLÓGICAS (213)MATEMÁTICAS (29)QUÍMICA (23)Optimización matemática. (22)Esfuerzo y tensión. (21)Construcciones antisísmicas. (16)Dinámica de estructuras. (15)FÍSICA (15)... View MoreDate Issued2017 (76)2018 (58)2016 (51)2015 (44)2019 (29)2014 (27)2013 (23)2012 (20)2010 (14)2011 (12)TypeTesis de maestría (264)Article (50)Tesis de doctorado (25)Other (11)Book (7)Trabajo de grado, maestría (4)Artículo (1)Learning Object (1)... View MoreHas File(s)Yes (366)

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