• español
    • English
  • English 
    • español
    • English
  • Opciones 
    • ¿Qué es Zaloamati?
    • Políticas de publicación
    • Registrarse
    • ¿Depositar?
    • Derechos de Autor
    • Cómo depositar
    • Tipos de documentos
    • Otros Repositorios
    • OpenDOAR
    • Redalyc
    • E-Prints
    • RAD-UNAM
    • FFyL
    • U Veracruzana
    • E-prints
    • UNM
    • RUA
    • Contacto
  • Login
cabecera
Search 
  •   DSpace Home
  • División de Ciencias Básicas e Ingeniería
  • Search
  •   DSpace Home
  • División de Ciencias Básicas e Ingeniería
  • Search
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Search

Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

Filters

Use filters to refine the search results.

Now showing items 1-5 of 5

  • Sort Options:
  • Relevance
  • Title Asc
  • Title Desc
  • Issue Date Asc
  • Issue Date Desc
  • Results Per Page:
  • 5
  • 10
  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 100
Thumbnail

Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano 

Rosales Contreras, Jorge (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Las métricas usuales de riesgo de mercado, tales como Valor en Riesgo (VaR) o Déficit Esperado (ES), se calculan usando estimadores puntuales. Desde un punto de vista estadístico, el VaR es un cuantil y el ES una esperanza ...
Thumbnail

Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR 

Urbina Rugeiro, Jaime Iván; Núñez Antonio, Gabriel; Saavedra Barrera, Patricia (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
En el área de análisis financiero, medidas como el Valor en riesgo, el VaR, y el Valor en riesgo extremo, el EVaR, son medidas comúnmente aceptadas para evaluar el riesgo en portafolios de inversión. En este trabajo se ...
Thumbnail

Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas 

Bucio, Christian; De Jesús, Raúl; Cabello, Alejandra (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...
Thumbnail

Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México. 

Cruz-Aranda, Fernando; Colla-De Robertis, Esteban; Cabrera-Llanos, Agustín I. (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...
Thumbnail

Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Gurrola Ríos, César; Santillán Salgado, Roberto; Villarreal Solís, Francisco Martín (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
La administración del riesgo de crédito ha atraído la atención de numerosos trabajos debido a, entre otras razones, la urgencia de dar respuesta a las causas de la crisis financiera de 2007-2009, al surgimiento de nuevos ...

DSpace software copyright © 2019  Lyrasis
Contact Us | Send Feedback

 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CommunityBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Discover

AuthorBucio, Christian (1)Cabello, Alejandra (1)Cabrera-Llanos, Agustín I. (1)Colla-De Robertis, Esteban (1)Cruz-Aranda, Fernando (1)De Jesús, Raúl (1)Gurrola Ríos, César (1)Núñez Antonio, Gabriel (1)... View MoreSubject
Riesgo (Finanzas) -- Métodos estadísticos (5)
Valor (Economía) (3)BANORTE (Institución financiera) (1)BBVA Bancomer (Institución financiera) (1)Bolsa de valores (Estados Unidos) (1)Bolsa de valores (México) (1)Deficit (1)Incumplimiento bancario (1)... View MoreDate Issued2016 (3)2012 (2)Type
Article (5)
... View MoreHas File(s)Yes (5)

DSpace software copyright © 2019  Lyrasis
Contact Us | Send Feedback