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Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Las métricas usuales de riesgo de mercado, tales como Valor en Riesgo
(VaR) o Déficit Esperado (ES), se calculan usando estimadores puntuales.
Desde un punto de vista estadístico, el VaR es un cuantil y el ES una
esperanza ...
Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
En el área de análisis financiero, medidas como el Valor en riesgo, el VaR,
y el Valor en riesgo extremo, el EVaR, son medidas comúnmente aceptadas
para evaluar el riesgo en portafolios de inversión. En este trabajo
se ...
Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este
sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una
mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...
Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México.
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...
Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
La administración del riesgo de crédito ha atraído la atención de numerosos trabajos debido a, entre otras razones, la urgencia de dar respuesta a las causas de la crisis financiera de 2007-2009, al surgimiento de nuevos ...