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Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
El presente trabajo se enfoca en el análisis de la volatilidad y su relación con la integración
de los mercados bursátiles emergentes de las economías que representan el
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Para ...
Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos, permitió
desarrollar un conjunto de modelos dinámicos para predecir fracasos financieros empresariales.
No obstante, el concepto presenta una ...
Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
Se propone la utilización de la metodología de evaluación con opciones reales mediante
un enfoque de multiopciones, con el fin de determinar el valor adecuado de
un proyecto de distribución de combustibles líquidos en ...
Estabilidad de compuestos de coordinación en reacción de sustitución de ligando: a) en solución y temperatura; y b) mecanoquímicamente, para obtener Libetenita
(Universidad Autónoma Metropolitana (México), Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2016)
Libetenita o hidroxifosfato de cobre (II), Cu2 (PO4) (OH), se sintetizó usando fosfato de cobre e hidróxido de sodio, a través de una reacción: a) en solución caliente y b) un método mecanoquímico. La Libetenita se caracterizó ...
Cinética de reacciones químicas a través de observables
(Universidad Autónoma Metropolitana (México), Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2016)
El concepto de observable en la cinética química es un tema poco abordado en los cursos y textos del tema. Este artículo muestra ejemplos en donde la velocidad de reacción se monitorea a través de métodos indirectos de ...
Método de las velocidades iniciales en la cinética química con una aplicación de ajuste de datos
(Universidad Autónoma Metropolitana (México), Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2016)
La aplicación de métodos estadísticos para ajustar curvas de concentración contra tiempo en la cinética química es innovadora. Experiencias anteriores en cálculos de órdenes de reacción a partir del método diferencial e ...
Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
En el área de análisis financiero, medidas como el Valor en riesgo, el VaR,
y el Valor en riesgo extremo, el EVaR, son medidas comúnmente aceptadas
para evaluar el riesgo en portafolios de inversión. En este trabajo
se ...
Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este
sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una
mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...
Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Resumen:
El enfoque metodológico que se sigue en este trabajo para estudiar el co-movimiento
de los cinco principales mercados de capital europeos es el
de Cópula-GARCH, ajustando primero modelos GARCH para estimar ...
Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
El objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio del desempeño de los
fondos de inversión en México, clasificados como de renta variable y de renta variable
discrecionales, durante el período comprendido ...