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Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Resumen:
El enfoque metodológico que se sigue en este trabajo para estudiar el co-movimiento
de los cinco principales mercados de capital europeos es el
de Cópula-GARCH, ajustando primero modelos GARCH para estimar ...
Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina : un enfoque de series de tiempo
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-01-30)
Los mercados accionarios de los países emergentes pueden caracterizarse como más volátiles e inestables que los de los países industrializados pero, en cambio, prometen al inversionista retornos más elevados. Adicionalmente, ...
Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
La administración del riesgo de crédito ha atraído la atención de numerosos trabajos debido a, entre otras razones, la urgencia de dar respuesta a las causas de la crisis financiera de 2007-2009, al surgimiento de nuevos ...