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Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
El presente trabajo se enfoca en el análisis de la volatilidad y su relación con la integración
de los mercados bursátiles emergentes de las economías que representan el
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Para ...
Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos, permitió
desarrollar un conjunto de modelos dinámicos para predecir fracasos financieros empresariales.
No obstante, el concepto presenta una ...
Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
El objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio del desempeño de los
fondos de inversión en México, clasificados como de renta variable y de renta variable
discrecionales, durante el período comprendido ...
Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este
sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una
mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...
Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
En el área de análisis financiero, medidas como el Valor en riesgo, el VaR,
y el Valor en riesgo extremo, el EVaR, son medidas comúnmente aceptadas
para evaluar el riesgo en portafolios de inversión. En este trabajo
se ...
Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Resumen:
El enfoque metodológico que se sigue en este trabajo para estudiar el co-movimiento
de los cinco principales mercados de capital europeos es el
de Cópula-GARCH, ajustando primero modelos GARCH para estimar ...
Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Las métricas usuales de riesgo de mercado, tales como Valor en Riesgo
(VaR) o Déficit Esperado (ES), se calculan usando estimadores puntuales.
Desde un punto de vista estadístico, el VaR es un cuantil y el ES una
esperanza ...
Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
Se propone la utilización de la metodología de evaluación con opciones reales mediante
un enfoque de multiopciones, con el fin de determinar el valor adecuado de
un proyecto de distribución de combustibles líquidos en ...
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-12)
"Para Carstens, entre los riesgos más importantes que detecta el Banco Central en la baja del crecimiento económico, están; una actividad industrial menor a la esperada, que los precios del petróleo no se recuperen, e ...
Método de las velocidades iniciales en la cinética química con una aplicación de ajuste de datos
(Universidad Autónoma Metropolitana (México), Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2016)
La aplicación de métodos estadísticos para ajustar curvas de concentración contra tiempo en la cinética química es innovadora. Experiencias anteriores en cálculos de órdenes de reacción a partir del método diferencial e ...