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Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR 

Urbina Rugeiro, Jaime Iván; Núñez Antonio, Gabriel; Saavedra Barrera, Patricia (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
En el área de análisis financiero, medidas como el Valor en riesgo, el VaR, y el Valor en riesgo extremo, el EVaR, son medidas comúnmente aceptadas para evaluar el riesgo en portafolios de inversión. En este trabajo se ...
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Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas 

Bucio, Christian; De Jesús, Raúl; Cabello, Alejandra (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...
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Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH 

Santillán-Salgado, Roberto J.; Gurrola Ríos, César; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Resumen: El enfoque metodológico que se sigue en este trabajo para estudiar el co-movimiento de los cinco principales mercados de capital europeos es el de Cópula-GARCH, ajustando primero modelos GARCH para estimar ...
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Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 1 (enero-junio, 2016)- 

Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-06)
"En este número presentamos dos metodologías, con distintas aplicaciones y variantes, que son ampliamente usadas en el sistema financiero. Por un lado, la métrica del Valor en Riesgo, VaR, que desde la última década ...
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Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano 

Rosales Contreras, Jorge (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Las métricas usuales de riesgo de mercado, tales como Valor en Riesgo (VaR) o Déficit Esperado (ES), se calculan usando estimadores puntuales. Desde un punto de vista estadístico, el VaR es un cuantil y el ES una esperanza ...
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Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)- 

Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-12)
"Para Carstens, entre los riesgos más importantes que detecta el Banco Central en la baja del crecimiento económico, están; una actividad industrial menor a la esperada, que los precios del petróleo no se recuperen, e ...
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Método de las velocidades iniciales en la cinética química con una aplicación de ajuste de datos 

Fernández Sánchez, Lilia; Corral López, Elpidio; Hernández Martínez, Leonardo; Soto Téllez, María de la Luz (Universidad Autónoma Metropolitana (México), Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2016)
La aplicación de métodos estadísticos para ajustar curvas de concentración contra tiempo en la cinética química es innovadora. Experiencias anteriores en cálculos de órdenes de reacción a partir del método diferencial e ...
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Estabilidad de compuestos de coordinación en reacción de sustitución de ligando: a) en solución y temperatura; y b) mecanoquímicamente, para obtener Libetenita 

Fernández Sánchez, Lilia; Gutiérrez Arzaluz, Mirella; Corral López, Elpidio; Rodríguez González, Gustavo (Universidad Autónoma Metropolitana (México), Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2016)
Libetenita o hidroxifosfato de cobre (II), Cu2 (PO4) (OH), se sintetizó usando fosfato de cobre e hidróxido de sodio, a través de una reacción: a) en solución caliente y b) un método mecanoquímico. La Libetenita se caracterizó ...
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Cinética de reacciones químicas a través de observables 

Fernández Sánchez, Lilia; Corral López, Elpidio; Soto Téllez, María de la Luz; Hernández Martínez, Leonardo; Estrada Guerrero, José María Daniel (Universidad Autónoma Metropolitana (México), Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2016)
El concepto de observable en la cinética química es un tema poco abordado en los cursos y textos del tema. Este artículo muestra ejemplos en donde la velocidad de reacción se monitorea a través de métodos indirectos de ...
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Composición en una Sociedad de Músicos 

VAZQUEZ CORTES, ALBERTO ALEJANDRO (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información., 2016-12-13)
En este trabajo, se presenta una nueva metaheurística denominada “Composición en una Sociedad de Músicos" (CSM); la cual basa sus ideas sociológicas sobre el comportamiento colaborativo en el Método de Composición Musical ...
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2016 (51)
TypeTesis de maestría (37)Article (11)Other (2)Tesis de doctorado (1)... View MoreHas File(s)Yes (51)

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