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Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-02-16)
En este trabajo se generan estrategias especulativas en volatilidad con opciones europeas sobre veintiún componentes del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y sobre este mismo índice, bajo el supuesto de que la volatilidad ...
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 1 (enero-junio, 2015)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-06)
En el último semestre de 2014, la situación económica del país ha enfrentado momentos poco alentadores, dentro de un ambiente internacional pleno de retos. La caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso ...
Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime.
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración ; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-02-16)
Este artículo se ocupa del estudio de los efectos asimétricos de la volatilidad de los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones del mercado accionario mexicano para verificar si existe evidencia del efecto leverage ...
Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014)
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-02-16)
En este artículo se estima la distribución de probabilidad hiperbólica generalizada con restricción del parámetro que caracteriza a la función de Bessel de tercer orden, distribución de probabilidad hiperbólica generalizada ...
Registro de depósito en Zaloamati de la Revista Estocástica : finanzas y riesgo.
(2015-06-17)
Contiene los datos de registro de la revista Estocástica: finanzas y riesgo, en el Repositorio Institucional Zaloamati.
Modelación de Medidas y Norma en finanzas
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las
principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que
han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas,
en ...
La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad
de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente
hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un
contexto ...
Formulación de elementos viga-columna con discontinuidades interiores para el estudio del colapso en estructuras
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información., 2015-06)
Se formulan e implantan elementos finitos viga-columna con discontinuidades embebidas para modelar la formación de articulaciones en elementos estructurales ante acciones de cargas cuasi-estáticas. Los elementos finitos ...
Un problema de barrido de calles
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información., 2015-02-11)
El problema de barrido de calles, en inglés Street Sweeping Problem (SSP) es una variante del problema del cartero con viento, en inglés el Windy Postman Problem (WPP), en el cual se deben construir dos recorridos que pasen ...
Comportamiento sísmico de marcos a momento de acero con conexiones semirrígidas compuestas
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información., 2015-02)
Esta investigación estudia con detalle un tipo de conexión semirrígida, conocida en la literatura internacional como Partially-Restrained Composite Connections (PRCC). Para cumplir este objetivo, primero se realizaron ...