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Evaluación de la inhibición de la corrosión del acero api 5L x52 mediante una cefalosporina de primera generación en medio ácido 

Pozos Reyes, Rodolfo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información., 2014-08)
In this thesis was carried out the evaluation of cephalothin antibiotic (6R,7R)-3- [(acetoxi)metil]-8-oxo-7-[(2-tienilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo [4.2.0] oct-2-ene- 2carboxilico, as corrosion inhibitor for API 5L X52 ...
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Captura de objetos móviles sobre una recta 

Urban Rivero, Luis Eduardo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información., 2014-06)
En este trabajo se comenzó estudiando el problema de captura de objetos sobre una recta de una generalización como una variante del agente viajero con objetivos móviles. A pesar de ser abordado mediante programación lineal, ...
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Stochastic discount factor for Mexico and Chile : a continuous updating estimation approach 

Valencia Herrera, Humberto (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-07-31)
Se propone utilizar el estimador calculado por el método de momentos generalizado continuamente actualizado para caracterizar el factor de descuento estocástico de una economía. El estimador se aplica a los mercados ...
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Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras 

Hermosillo Ramírez, Fernando Gamaliel; Sierra Juárez, Guillermo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-07-31)
El presente trabajo tiene el propósito de estimar de una forma complementaria a la metodología tradicional o actuarial una prima de gastos médicos mayores utilizando la teoría Black-Scholes de opciones financieras. Se ...
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Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional 

Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc; Serrano Acevedo, María Eugenia; Rico Arias, Jaime Ángel (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
El presente documento modela la temperatura diaria para el estado de Campeche a través de un proceso estocástico de reversión a la media estacional; el cual es una extensión al proceso Ornstein-Uhlenbeck, comúnmente ...
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Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos : índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN 

Rendón De la Torre, Stephanie (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-07-31)
El modelo multifractal ha demostrado que es posible modelar sistemas económicos al describir una serie de tiempo financiera a través de su espectro multifractal. Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de estudiar ...
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La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica. 

Climent Hernández, José Antonio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración ; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas., 2014-07-31)
En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el marco teórico del modelo de Cox, Ross y ...
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Manejo y uso de aplicaciones de calculadora Voyage™ 200. Regresión logística aplicada a cálculos de volumen molar parcial 

Fernández Sánchez, Lilia (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2014)
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Generating covariances in multifactor CIR model 

Szatzschneider, Wojciech (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
RESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o ...
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Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales 

García Salgado, Oswaldo; Morales Castro, Arturo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
El presente estudio tiene el propósito de identificar las razones financieras que son determinantes para lograr el éxito financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en específico del sector ...
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AuthorHoyos Reyes, Luis Fernando, presidente (2)Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (2)Climent Hernández, José Antonio (1)Fernández Sánchez, Lilia (1)Garay Medina, Rodrigo Ernesto (1)García Salgado, Oswaldo (1)Gurrola Ríos, César (1)Gutierrez Morgado, Pablo (1)... View MoreSubjectCIENCIAS TECNOLÓGICAS (13)Esfuerzo y tensión. (5)Análisis estocástico (3)Armaduras estructurales. (3)Dinámica de estructuras. (3)Puentes -- Diseño y construcción. (3)Structural engineering--Simulation methods. (3)TA643 (3)... View MoreDate Issued
2014 (27)
TypeTesis de maestría (16)Article (9)Other (2)... View MoreHas File(s)Yes (27)

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