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Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final : difusiones con saltos y horizonte finito 

Venegas-Martínez, Francisco; Rodríguez-Nava, Abigail; Ortiz-Ramírez, Ambrosio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-01-17)
La presente investigación desarrolla un modelo para una economía estocástica con mercados incompletos, la cual está poblada por agentes racionales adversos al riesgo. El modelo es útil para analizar el proceso de toma de ...
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Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales 

Venegas-Martínez, Francisco; Agudelo Torres, Gabriel Alberto; Franco Arbeláez, Luis Ceferino; Franco Ceballos, Luis Eduardo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
Una cuestión determinante para las finanzas de una empresa con pasivos pensionales, corresponde a la estimación de las reservas actuariales. En este artículo se propone una estrategia para la estimación de la reserva actuarial ...
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Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad 

Venegas-Martínez, Francisco; Rodríguez-Nava, Abigail (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-07-30)
En este trabajo, bajo el supuesto de que la tasa de interés es conducida por el modelo de Heath-Jarrow-Morton (1990 y 1992), se determinan las decisiones óptimas de portafolio de un agente que desea maximizar su ...
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Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond. 

Cruz Aké, Salvador; Venegas-Martínez, Francisco; Cabrera-Llanos, Agustín Ignacio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
En este trabajo se utiliza el modelo de Merton (1976) de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica Heston-Nandi (2000) cuando el activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos para calcular ...

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Venegas-Martínez, Francisco (4)
Rodríguez-Nava, Abigail (2)Agudelo Torres, Gabriel Alberto (1)Cabrera-Llanos, Agustín Ignacio (1)Cruz Aké, Salvador (1)Franco Arbeláez, Luis Ceferino (1)Franco Ceballos, Luis Eduardo (1)Ortiz-Ramírez, Ambrosio (1)SubjectAnálisis de inversiones (1)Comportamiento del consumidor (1)Mercadotecnia -- Toma de decisiones (1)Pasivos pensionales (palabras clave) (1)Preferencias de los consumidores (1)Procesos estocásticos (1)Reserva actuarial (palabras clave) (1)Riesgo (Economía) (1)... View MoreDate Issued2013 (2)2012 (1)2015 (1)TypeArticle (4)... View MoreHas File(s)Yes (4)

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