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Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime.
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración ; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-02-16)
Este artículo se ocupa del estudio de los efectos asimétricos de la volatilidad de los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones del mercado accionario mexicano para verificar si existe evidencia del efecto leverage ...
Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Resumen:
El enfoque metodológico que se sigue en este trabajo para estudiar el co-movimiento
de los cinco principales mercados de capital europeos es el
de Cópula-GARCH, ajustando primero modelos GARCH para estimar ...
¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?.
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...
Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2013-07-30)
En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la estructura y costo promedio ponderado de capital de las principales empresas del sector autoservicio en el periodo 2008-2012, además se comparan sus precios de ...