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Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
En el área de análisis financiero, medidas como el Valor en riesgo, el VaR,
y el Valor en riesgo extremo, el EVaR, son medidas comúnmente aceptadas
para evaluar el riesgo en portafolios de inversión. En este trabajo
se ...