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Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito 

Venegas-Martínez, Francisco; Rodríguez-Nava, Abigail; Ortiz-Ramírez, Ambrosio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
La presente investigación desarrolla un modelo para una economía estocástica con mercados incompletos, la cual está poblada por agentes racionales adversos al riesgo. El modelo es útil para analizar el proceso de toma de ...
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Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales 

García Salgado, Oswaldo; Morales Castro, Arturo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El presente estudio tiene el propósito de identificar las razones financieras que son determinantes para lograr el éxito financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en específico del sector ...
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Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ 

Reyes Meza, Luis Gonzalo; Santin Filloy, Pablo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...
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Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad 

Venegas-Martínez, Francisco; Rodríguez-Nava, Abigail (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
En este trabajo, bajo el supuesto de que la tasa de interés es conducida por el modelo de Heath-Jarrow-Morton (1990 y 1992), se determinan las decisiones óptimas de portafolio de un agente que desea maximizar su utilidad ...
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Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina: un enfoque de series de tiempo 

Gurrola Ríos, César; Santillán Salgado, Roberto; Jiménez Preciado, Ana Lorena (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
Los mercados accionarios de los países emergentes pueden caracterizarse como más volátiles e inestables que los de los países industrializados pero, en cambio, prometen al inversionista retornos más elevados. Adicionalmente, ...
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Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond. 

Cruz Aké, Salvador; Venegas-Martínez, Francisco; Cabrera-Llanos, Agustín Ignacio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En este trabajo se utiliza el modelo de Merton (1976) de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica Heston-Nandi (2000) cuando el activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos para calcular ...
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Are foreign currency markets interdependent? Evidence from data mining technologies 

Milliaris, A. G.; Milliaris, Mary (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En este trabajo se utilizan dos metodologías de minería de datos: Clasificación y Árboles de Regresión (C&RT) y la Regla Generalizada de Inducción (GRI) para descubrir patrones subyacentes en los precios en efectivo diarios ...
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Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México. 

Cruz-Aranda, Fernando; Colla-De Robertis, Esteban; Cabrera-Llanos, Agustín I. (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...
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Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta 

Olivares Aguayo, Héctor Alonso; Ortiz-Ramírez, Ambrosio; Bucio Pacheco, Christian (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
En este trabajo se generan estrategias especulativas en volatilidad con opciones europeas sobre veintiún componentes del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y sobre este mismo índice, bajo el supuesto de que la volatilidad ...
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Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles 

Mejía Téllez, Juan de la Cruz (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013-01-17)
Es bien sabido que la distribución de probabilidad Weibull encuentra aplicación en la modelación de procesos o fenómenos que involucren riesgo, por ejemplo sismos, falla en la operación de un equipo o sistema, tiempo de ...
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AuthorLópez-Herrera, Francisco (4)Venegas-Martínez, Francisco (4)Gurrola Ríos, César (3)Milanesi, Gastón Silverio (3)Mota Aragón, Martha Beatriz (2)Ortiz, Edgar (2)Ortiz-Ramírez, Ambrosio (2)Reyes Zárate, Francisco Javier (2)... View MoreSubjectCIENCIAS ECONÓMICAS (36)Riesgo (Economía). (4)Índices accionarios. (4)Análisis de series de tiempo. (3)Opciones (Finanzas). (3)Análisis de inversiones. (2)Mercado de capitales. (2)Procesos estocásticos. (2)... View MoreDate Issued2015 (8)2013 (7)2014 (7)2012 (6)2016 (4)2017 (4)TypeArtículo (35)Tesis de maestría (1)... View MoreHas File(s)
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