ListarDivisión de Ciencias Básicas e Ingeniería por tema "Decisiones de portafolio. Consumidor racional. Tasa forward y programación dinámica estocástica en tiempo continuo. Portfolio decisions. Rational consumer. Forward rate continuous time stochastic dynamic programming."
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Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)En este trabajo, bajo el supuesto de que la tasa de interés es conducida por el modelo de Heath-Jarrow-Morton (1990 y 1992), se determinan las decisiones óptimas de portafolio de un agente que desea maximizar su utilidad ...