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    • Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta 

      Olivares Aguayo, Héctor Alonso; Ortiz-Ramírez, Ambrosio; Bucio Pacheco, Christian (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-02-16)
      En este trabajo se generan estrategias especulativas en volatilidad con opciones europeas sobre veintiún componentes del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y sobre este mismo índice, bajo el supuesto de que la volatilidad ...