• Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México. 

      Cruz-Aranda, Fernando; Colla-De Robertis, Esteban; Cabrera-Llanos, Agustín I. (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
      En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...